Preço ao vivo e pressão de notíciamesma linha do tempo, dois painéis — nunca dois eixos no mesmo gráfico
aguardando série
ver os números em tabela
lote UTC
artigos
eventos
z
dispara?
Posição no broker · o que o bot fez de fato
Autonomia e travas
Trilha de ordensgravada em disco pelo próprio bot, sobrevive a reinício
Patrimônio das carteiras de papel
acumulando pontos
Estratégias — ordenadas por excedente sobre o buy & hold
estratégia
retorno
exced. pp
Sharpe
Sortino
máx. queda
fator lucro
acerto
vol a.a.
trades
custo US$
exposição
Só a coluna de excedente responde à pergunta. A linha destacada é a
que está espelhada no broker. Retorno positivo não significa nada quando o petróleo
subiu sozinho, e ficar fora do mercado infla Sharpe sem haver sinal.
Aprendizado — placar estritamente fora da amostra
modelo
n
R² acum.
R² recente
acerto dir.
acerto rec.
peso no ensemble
veredito
R² negativo significa pior que não ter modelo. Cada previsão é
registrada antes de o resultado existir e só depois entra no ajuste, então este
placar não pode ser inflado por decorar o passado. O baseline_media
está aqui para ser batido.
pesos que o ridge aprendeu, por feature
Sinal ao vivo
Barra horária em construção
Classificador por LLM
Manchetes do último lote, com o veredito do classificadoré aqui que se vê a diferença entre fato e especulação
aguardando primeiro lote
manchete
veículo
classe
sev.
natureza
geo
artigos
Barras horárias já fechadas ao vivoo que efetivamente entrou no motor
hora UTC
fechamento
artigos
fonte
O que este painel não é. O estudo rejeitou a previsibilidade em 3 dos
4 testes, e na base contínua de 63 dias — sem dias escolhidos a dedo — a estratégia de
notícia perde até para sorteio aleatório. Os modelos seguem com R² fora da amostra
negativo. O bot opera sozinho uma hipótese que os dados não sustentam: ver a conta
demo perder é o comportamento esperado, não um defeito. Isto é instrumento de
medição, não estratégia validada.